モンテカルロシミュレーション　　Monte Carlo Symulation

金融市場では明日の価格の動きを予測することは難しい。そのため将来に対しさまざまな対処を施すのであるが、その効果を見極めるのはやさしい仕事ではない。たとえば、オプションを用いてヘッジする場合においても、その効果がわからなければ、ヘッジ費用を幾ら払ったらよいのか皆目見当がつかなくなる。方程式をつくりその解を求める方法もあるが必ずしもBSモデルのように解析解が得られるとは限らない。そのような状況で有効なのがモンテカルロシミュレーションである。ある前提条件のもとに人工的に市場を作り、そこで取引を行い、その取引手法の価値を判断するのである。

モンテカルロシミュレーションではまず連続した乱数を発生させ、その乱数列から目的とした特定の分布に従う乱数を発生させるのである。ここでは

1)乱数

2）正規乱数

3）対数正規乱数

4）2変量正規乱数

について扱う。