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このPDFファイルは平成１３年６月２６日から平成１３年１１月２０日までに日経金融新聞：金融実践セミナーに掲載された連載記事の最新版です。
１．カレンシーオーバーレイとは？
２．オーバーレイマネージャーと戦略の分類
3.カレンシーオーバーレイの本質
4.年金ALMとカレンシーオーバーレイ
5.新しい資産クラスの提供
6.為替市場の非効率性と収益機会
7.利益追求型戦略
8.リスク管理型戦略
9.オプションコール型ペイオフを持つ戦略
10.ラチェッティングを持つ戦略
11.絶対リターンを追及する戦略
12.利益追求型ダイナミック戦略のヘッジ比率
13.オプション型戦略のヘッジ比率
14.各オーバーレイ戦略の利点と欠点
15.相関とカレンシーオーバーレイ
16.忘れられがちな資金管理
17.工夫が必要なベンチマーク
18.重要な役割を持つシミュレーション
19.規範的なモデルと実践モデルの役割
20.制度としての市場と金融工学
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カレンシオーバーレイの実践における問題点の提起、および最適ヘッジ戦略

平成１３年１１月１８日：総研大グループ研究,"新分野の開拓”小グループ　"経済学"第９回発表会発表

グローバル分散投資におけるカレンシーオーバーレイ

平成１３年２月７日日経金融新聞金融フロンティア掲載記事の最新版