| 金融時系列データのフラクタル分析 |
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熊谷喜彰 著 |
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Ａ５判 上製 ２６４頁 |
| 金融時系列データのフラクタル分析 |
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熊谷喜彰 著 |
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Ａ５判 上製 ２６４頁 |
| 金融時系列データは他の経済データと同様に時間軸上に不等間隔に存在するデータである。価格時系列は日次であれば休日の扱いによって異なるデータとなることは曜日効果として研究されてきた。さらに、日中効果などの議論からわかるように取引時間中も価格過程の進展速度は一様ではない。また、高頻度データを用いる場合には、個々の取引の発生する時間間隔は等しくない。このように、価格時系列は本質的に離散的で不等間隔なデータであり、さらに不等間隔にサンプリングされている。 本書はこれらの問題に対応するため、粗視化した極地を用いた新しい価格時系列の分析手法を提案する。これは、フラクタル分析の一種であり、テクニカル分析において価格時系列を観察するときに用いられてきた考え方でもある。本書の手法は、価格時系列において価格を進展させる時間とは何かを考える場合、あるいは、時間軸上で不等間隔に発生する価格データそのものを高頻度データとして分析する場合に役立つと思われる。（「序」より） |
| ［ 目 次 ］ |
第１章 価格時系列データの性質 |
| ［ 著 者 ］ | ||
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熊谷喜彰（くまがい よしあき） 1968年 生まれ |
